北京醫藥集團教育培訓中心_醫學教育網

                                        北京醫藥集團教育培訓中心_醫學教育網

                                        http://www.bakeryunderground.com

                                        菜單導航

                                        [一季報]醫藥增強 : 2021年第1季度報告

                                        作者: 甘諾穎 發布時間: 2021年04月29日 01:30:06

                                        [一季報]醫藥增強 : 2021年第1季度報告   時間:2021年04月21日 22:21:45 中財網    
                                        原標題:醫藥增強 : 2021年第1季度報告

                                        [一季報]醫藥增強 : 2021年第1季度報告










                                        富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(
                                        LOF




                                        0
                                        二一年第
                                        1
                                        季度報告





                                        2021

                                        03

                                        31










































                                        基金管理人:


                                        富國基金管理有限公司


                                        基金托管人:


                                        交通銀行股份有限公司


                                        報告送出日期:


                                        2021

                                        04

                                        22








                                        §1 重要提示

                                        富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記
                                        載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及
                                        連帶責任。


                                        基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2021年4月20
                                        日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容
                                        不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


                                        富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資
                                        產,但不保證基金一定盈利。


                                        基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策
                                        前應仔細閱讀本基金的招募說明書。


                                        本報告財務資料未經審計。


                                        本報告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。










                                        §2 基金產品概況

                                        基金簡稱


                                        富國中證醫藥主題指數增強型(
                                        LOF



                                        場內簡稱


                                        醫藥增強

                                        基金主代碼


                                        161035


                                        交易代碼


                                        161035


                                        基金運作方式


                                        契約型開放式


                                        基金合同生效日


                                        2021年11月11日


                                        報告期末基金份額
                                        總額(單位:份)


                                        253,411,891.73


                                        投資目標


                                        本基金為增強型股票指數基金,在力求對中證醫藥主題指
                                        數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的
                                        指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資
                                        收益,謀求基金資產的長期增值。




                                        資策略


                                        本基金以“指數化投資為主、主動性投資為輔”,主要策略
                                        為復制目標指數,即投資組合將以成份股在目標指數中的
                                        基準權重為基礎,利用富國定量投資模型在有限范圍內進
                                        行超配或低配選擇。本基金在復制目標指數的基礎上一定
                                        程度地調整個股,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越目標
                                        指數。本基金對標的指數的跟蹤目標是:力爭使基金凈值
                                        增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不
                                        超過
                                        0.5%
                                        ,年化跟蹤誤差不超過
                                        8%
                                        。本基金的股票投資策
                                        略、存托憑證投資策略、固定收益資產投資策略、金融衍
                                        生工具投資策略、資產支持證券投資策略詳見法律文
                                        件。



                                        業績比較基準


                                        95%×
                                        中證醫藥主題指數收益率+
                                        5%×
                                        銀行人民幣活期存
                                        款利率(稅后)


                                        風險收益特征


                                        本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混
                                        合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。



                                        基金管理人


                                        富國基金管理有限公司


                                        基金托管人


                                        交通銀行股份有限公司







                                        §3 主要財務指標和基金凈值表現

                                        3.1 主要財務指標


                                        單位:
                                        人民幣



                                        主要財務指標

                                        報告期(2021年01月01日-2021
                                        年03月31日)

                                        1.本期已實現收益

                                        31,147,833.78


                                        2.本期利潤

                                        12,687,142.14


                                        3.加權平均基金份額本期利潤

                                        0.0472





                                        4.期末基金資產凈值

                                        535,117,977.89


                                        5.期末基金份額凈值

                                        2.112







                                        注:上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式
                                        基金的申購贖回費、基金轉換費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。



                                        本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動
                                        收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變
                                        動收益。



                                        3.2 基金凈值表現


                                        3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較


                                        階段

                                        凈值增長
                                        率①

                                        凈值增長
                                        率標準差


                                        業績比較
                                        基準收益
                                        率③

                                        業績比較基
                                        準收益率標
                                        準差④

                                        ①-③

                                        ②-④

                                        過去三個月

                                        1.44%

                                        2.03%

                                        -3.80%

                                        1.84%

                                        5.24%

                                        0.19%

                                        過去六個月

                                        7.37%

                                        1.78%

                                        0.91%

                                        1.62%

                                        6.46%

                                        0.16%

                                        過去一年

                                        46.97%

                                        1.78%

                                        32.85%

                                        1.65%

                                        14.12%

                                        0.13%

                                        過去三年

                                        99.06%

                                        1.72%

                                        33.50%

                                        1.59%

                                        65.56%

                                        0.13%

                                        自基金合同
                                        生效起至今

                                        111.20%

                                        1.53%

                                        46.20%

                                        1.40%

                                        65.00%

                                        0.13%



                                        3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較
                                        基準收益率變動的比較








                                        注:
                                        1
                                        、截止日期為
                                        2021

                                        3

                                        31
                                        日。



                                        2
                                        、本基金于
                                        2021

                                        11

                                        11
                                        日成立,建倉期
                                        6
                                        個月,從
                                        2021

                                        11

                                        11
                                        日起

                                        2021

                                        5

                                        10
                                        日,建倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。















                                        §4 管理人報告

                                        4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介


                                        姓名


                                        職務


                                        任本基金
                                        的基金
                                        經理
                                        期限


                                        證券從
                                        業年限


                                        說明


                                        任職日期


                                        離任日期


                                        蔡卡爾


                                        本基金基
                                        金經理


                                        2021
                                        -
                                        01
                                        -
                                        06





                                        7.65


                                        碩士,自
                                        2021

                                        8
                                        月加入
                                        富國基金管理有限公司,
                                        歷任助理定量研究員、定
                                        量研究員;自
                                        2021

                                        1

                                        起任富國中證醫藥主題指
                                        數增強型證券投資基金

                                        LOF
                                        )基金經理,
                                        2021

                                        5
                                        月起任富國中證高端
                                        制造指數增強型證券投資
                                        基金(
                                        LOF
                                        )基金經理,
                                        2021






                                        5
                                        月起任富國港股通量
                                        化精選股票型證券投資基
                                        金基金經理,
                                        2021

                                        1

                                        起任富國中證大數據產業
                                        交易型開放式指數證券投
                                        資基金基金經理;兼任量
                                        化投資部量化投資副總
                                        監。具有基金從業資格。



                                        牛志冬


                                        本基金基
                                        金經理


                                        2021
                                        -
                                        11
                                        -
                                        11





                                        13.75


                                        碩士,自
                                        2
                                        007

                                        7
                                        月至
                                        2010

                                        8
                                        月任華夏基金管
                                        理有限公司研究員;自
                                        2010

                                        8
                                        月至
                                        2012

                                        4
                                        月任富國基金管理有限公
                                        司基金經理助理;自
                                        2012

                                        4
                                        月至
                                        2021

                                        3
                                        月任富
                                        國基金管理有限公司投資
                                        經理;自
                                        2021

                                        5
                                        月起任
                                        富國中證移動互聯網指數
                                        型證券投資基金(原富國
                                        中證移動互聯網指數分級
                                        證券投資基金,于
                                        2021

                                        1

                                        1
                                        日更名)、富國中證
                                        新能源汽車指數型證券投
                                        資基金(原富國中證新能
                                        源汽車指數分級證券投資
                                        基金,于
                                        2021

                                        1

                                        1

                                        更名)基金經理,自
                                        2021

                                        11
                                        月起任富國中證醫藥
                                        主題指數增強型證券投資
                                        基金(
                                        LOF
                                        )基金經理
                                        ,
                                        2021

                                        3
                                        月起任富國中證娛樂
                                        主題指數增強型證券投資
                                        基金(
                                        LOF
                                        )基金經理,
                                        2021

                                        7
                                        月起任富國中證高端
                                        制造指數增強型證券投資
                                        基金(
                                        LOF
                                        )基金經理,
                                        2021

                                        11
                                        月至
                                        2021

                                        12
                                        月任
                                        富國新機遇靈活配置混合
                                        型發起式證券投資基金基
                                        金經理,
                                        2021

                                        11
                                        月至
                                        2021

                                        5
                                        月任富國中證價
                                        值交易型開放式指數證券
                                        投資基金基金經理。

                                        2021

                                        12
                                        月至
                                        2021

                                        5
                                        月任





                                        富國中證價值交易型開放
                                        式指數證券投資基金聯接
                                        基金基金經理,
                                        2021

                                        7
                                        月起任富國中證軍工龍頭
                                        交易型開放式指數證券投
                                        資基金基金經理;兼任量

                                        投資部量化投資
                                        副總
                                        監。具有基金從業資格。





                                        注:
                                        1
                                        、上述任職日期為根據公司決定確定的聘任日期,離任日期為根據公司確
                                        定的解聘日期;首任基金經理任職日期為基金合同生效日。



                                        2
                                        、證券從業的涵義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。



                                        4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明


                                        本報告期,富國基金管理有限公司作為富國中證醫藥主題指數增強型證券投
                                        資基金(LOF)的管理人嚴格按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華
                                        人民共和國證券法》、《富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(LOF)基
                                        金合同》以及其它有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和
                                        運用基金資產,以盡可能減少和分散投資風險、力?;鹳Y產的安全并謀求基金
                                        資產長期穩定收益為目標,基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。



                                        4.3 公平交易專項說明


                                        4.3.1 公平交易制度的執行情況


                                        本基金管理人根據相關法規要求,結合實際情況,制定了內部的《公平交易
                                        管理辦法》,對證券的一級市場申購、二級市場交易相關的研究分析、投資決策、
                                        授權、交易執行、業績評估等投資管理環節,實行事前控制、事中監控、事后評
                                        估及反饋的流程化管理。在制度、操作層面確保各組合享有同等信息知情權、均
                                        等交易機會,并保持各組合的獨立投資決策權。事前控制主要包括:1、一級市
                                        場,通過標準化的辦公流程,對關聯方審核、價格公允性判斷及證券公平分配等
                                        相關環節進行控制;2、二級市場,通過交易系統的投資備選庫、交易對手庫及
                                        授權管理,對投資標的、交易對手和操作權限進行自動化控制。事中監控主要包
                                        括組合間相同投資標的的交易方向、市場沖擊的控制,銀行間市場交易價格的公
                                        允性評估等。1、將主動投資組合的同日反向交易列為限制行為,非經特別控制
                                        流程審核同意,不得進行;對于同日同向交易,通過交易系統對組合間的交易公
                                        平性進行自動化處理。2、同一基金經理管理的不同組合,對同一投資標的采用


                                        相同投資策略的,必須通過交易系統采取同時、同價下達投資指令,確保公平對
                                        待其所管理的組合。事后評估及反饋主要包括組合間同一投資標的的臨近交易日
                                        的同向交易和反向交易的合理性分析評估,以及不同時間窗口下(1日、3日、5
                                        日)的季度公平性交易分析評估等。1、通過公平性交易的事后分析評估系統,
                                        對涉及公平性交易的投資行為進行分析評估,分析對象涵蓋公募、年金、社保及
                                        專戶產品,并重點分析同類組合(股票型、混合型、債券型)間、不同產品間以
                                        及同一基金經理管理不同組合間的交易行為,若發現異常交易行為,風險管理部
                                        視情況要求相關當事人做出合理性解釋,并按法規要求上報轄區監管機構。2、
                                        季度公平性交易分析報告按規定經基金經理或投資經理簽字,并經督察長、總經
                                        理審閱簽字后,歸檔保存,以備后查。本報告期內公司旗下基金嚴格遵守公司的
                                        相關公平交易制度,未出現違反公平交易制度的情況。


                                        4.3.2 異常交易行為

                                        專項說明


                                        本報告期內未發現異常交易行為。公司旗下管理的各投資組合在交易所公開
                                        競價同日反向交易的控制方面,報告期內本組合與其他投資組合之間未出現成交
                                        較少的單邊交易量超過該證券當日成交量5%的情況。


                                        4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析


                                        年初以來,在中歐投資協定達成、PMI向好、貨幣政策不急轉彎等多重利好
                                        因素的刺激下,市場風險偏好大幅提升。在美國新一輪財政刺激落地,國內公募
                                        基金發行火爆等消息的推動下,上證指數先后突破3500、3600點。1月下旬,
                                        由于市場短期漲幅較大,同時伴隨著月末銀行間流動性緊張,市場迎來調整。2
                                        月,隨著流動性壓力緩解,市場春節效應再現,A股迎來反彈。春節期間,海外
                                        疫苗接種加速,全球疫情改善進一步,強化全球經濟共振復蘇的樂觀預期,原油、
                                        銅等大宗商品大幅上漲,帶動節后有色板塊漲幅居前。隨著美國經濟復蘇預期加
                                        強,美國10年期國債利率快速突破1.5%,導致全球投資者對美聯儲貨幣政策提
                                        前收縮的擔憂加大,使得全球股市均出現不同程度的下跌。其中,前期上漲幅度
                                        較大的消費、醫藥、科技等板塊調整幅度較大。3月中旬,盡管公布的經濟數據
                                        顯示國內經濟向好,同時2月金融數據超預期,但投資者對后續國內貨幣政策邊
                                        際收緊仍感到擔憂,因此市場在階段性反彈后再次回落。3月下旬,隨著上市公
                                        司年報、季報預告陸續披露,部分估值相對合理的公司開始企穩反彈。同時海外


                                        疫情再度爆發,美國10年期國債利率升幅放緩,A股快速殺估值階段告一段落,
                                        前期調整較多的板塊陸續迎來反彈??傮w來看,2021年1季度上證綜指下跌0.9%,
                                        滬深300下跌3.13%,創業板指下跌7%,中證500指數下跌1.78%。


                                        在投資管理上,我們堅持采取量化策略進行投資和風險管理,積極獲取超額
                                        收益率。


                                        4.5 報告期內基金的業績表現


                                        本報告期,本基金份額凈值增長率為1.44%,同期業績比較基準收益率為
                                        -3.80%

                                        4.6 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明


                                        本基金本報告期無需要說明的相關情形。




                                        §5 投資組合報告

                                        5.1 報告期末基金資產組合情況


                                        序號


                                        項目


                                        金額
                                        (元)


                                        占基金總資產的比例(
                                        %



                                        1


                                        權益投資


                                        500,387,151.98


                                        92.87





                                        其中:
                                        股票


                                        500,387,151.98

                                        92.87

                                        2


                                        固定收益投資


                                        165,657.96


                                        0.03





                                        其中:
                                        債券


                                        165,657.96

                                        0.03





                                        資產支持證券








                                        3


                                        貴金屬投資






                                        4


                                        金融衍生品投資








                                        5


                                        買入返售金融資產











                                        其中:買斷式回購的買入返

                                        金融資產








                                        6


                                        銀行存款和
                                        結算
                                        備付金合計


                                        37,112,718.22


                                        6.89


                                        7


                                        其他資產


                                        1,117,273.31


                                        0.21


                                        8


                                        合計


                                        538,782,801.47


                                        100.00







                                        5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合




                                        5.2.1 報告期末
                                        積極投資
                                        按行業分類的
                                        境內
                                        股票投資組合



                                        代碼


                                        行業類別


                                        公允價值(元)


                                        占基金資產凈值比例(
                                        %



                                        A


                                        農、林、牧、漁業






                                        B


                                        采礦業






                                        C


                                        制造業


                                        17,620,305.06

                                        3.29

                                        D


                                        電力、熱力、燃氣及水生產和供
                                        應業


                                        24,036.12

                                        0.00

                                        E


                                        建筑業






                                        F


                                        批發和零售業


                                        33,073.82

                                        0.01

                                        G


                                        交通運輸、倉儲和郵政業






                                        H


                                        住宿和餐飲業






                                        I


                                        信息傳輸、軟件和信息技術
                                        服務



                                        56,408.12

                                        0.01

                                        J


                                        金融業






                                        K


                                        房地產業


                                        10,200.30

                                        0.00

                                        L


                                        租賃和商務服務業






                                        M


                                        科學研究和技術服務業






                                        N


                                        水利、環境和公共設施管理業


                                        19,857.82

                                        0.00

                                        O


                                        居民服務、修理和其他服務業






                                        P


                                        教育






                                        Q


                                        衛生和社會工作






                                        R


                                        文化、體育和娛樂業






                                        S


                                        綜合









                                        合計


                                        17,763,881.24

                                        3.32



                                        5.2.2 報告期末指數投資
                                        按行業分類的
                                        境內
                                        股票投資組合


                                        代碼


                                        行業類別


                                        公允價值(元)


                                        占基金資產凈值比例(
                                        %



                                        A


                                        農、林、牧、漁業






                                        B


                                        采礦業






                                        C


                                        制造業


                                        317,663,293.41

                                        59.36

                                        D


                                        電力、熱力、燃氣及水生產和供
                                        應業






                                        E


                                        建筑業






                                        F


                                        批發和零售業


                                        30,218,056.60

                                        5.65

                                        G


                                        交通運輸、倉儲和郵政業






                                        H


                                        住宿和餐飲業






                                        I


                                        信息傳輸、軟件和信息技術服務



                                        6,292,225.83

                                        1.18

                                        J


                                        金融業






                                        K


                                        房地產業






                                        L


                                        租賃和商務服務業









                                        M


                                        科學研究和技術服務業


                                        67,810,087.40

                                        12.67

                                        N


                                        水利、環境和公共設施管理業






                                        O


                                        居民服務、修理和其他服務業






                                        P


                                        教育






                                        Q


                                        衛生和社會工作


                                        60,639,607.50

                                        11.33

                                        R


                                        文化、體育和娛樂業






                                        S


                                        綜合









                                        合計


                                        482,623,270.74

                                        90.19






                                        5.3 報告期末按
                                        公允價值占基金資產凈值比例大小排序的
                                        股票投資明細


                                        5.3.1 報告期末
                                        指數投資

                                        公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十
                                        名股
                                        票投資明細


                                        序號


                                        股票代碼


                                        股票名稱


                                        數量(股)


                                        公允價值
                                        (元)


                                        占基金資產
                                        凈值比例(
                                        %



                                        1


                                        600276


                                        恒瑞醫藥


                                        503,528


                                        46,369,893.52


                                        8.67


                                        2


                                        603259


                                        藥明康德


                                        243,300


                                        34,110,660.00


                                        6.37


                                        3


                                        300760


                                        邁瑞醫療


                                        70,201


                                        28,017,921.11


                                        5.24


                                        4


                                        000661


                                        長春高新


                                        52,900


                                        23,949,417.00


                                        4.48


                                        5


                                        300759


                                        康龍化成


                                        118,500


                                        17,761,965.00


                                        3.32


                                        6


                                        300347


                                        泰格醫藥


                                        113,450


                                        17,029,979.50


                                        3.1
                                        8


                                        7


                                        603882


                                        金域醫學


                                        122,100


                                        15,512,805.00


                                        2.90


                                        8


                                        300529


                                        健帆生物


                                        194,300


                                        14,766,800.00


                                        2.76


                                        9


                                        603127


                                        昭衍新藥


                                        98,613


                                        14,377,775.40


                                        2.69


                                        10


                                        300015


                                        愛爾眼科


                                        230,220


                                        13,640,535.00


                                        2.55




                                        5.3.2 報告期末
                                        積極
                                        投資按
                                        公允價值
                                        占基金資產凈值比例大小排序的前五名股
                                        票投資明細


                                        序號


                                        股票代碼


                                        股票名稱


                                        數量(股)


                                        公允價值
                                        (元)





                                        占基金資產凈值比例(
                                        %



                                        1


                                        3003
                                        63


                                        博騰股份


                                        277,300


                                        14,644,213.00


                                        2.74


                                        2


                                        300896


                                        愛美客


                                        6,212


                                        2,559,281.88


                                        0.48


                                        3


                                        688656


                                        浩歐博


                                        1,371


                                        74,335.62


                                        0.01


                                        4


                                        300957


                                        貝泰妮


                                        403


                                        50,943.23


                                        0.01


                                        5


                                        300919


                                        中偉股份


                                        610


                                        44,664.20


                                        0.01




                                        5.4 報告期末按
                                        債券品種
                                        分類的債券投資組合


                                        序號


                                        債券品種


                                        公允價值
                                        (元)


                                        占基金資產凈值比例

                                        %






                                        1


                                        國家債券








                                        2


                                        央行票據








                                        3


                                        金融債券











                                        其中:政策性金融債






                                        4


                                        企業債券








                                        5


                                        企業短期融資券






                                        6


                                        中期票據






                                        7


                                        可轉債
                                        (可交換債)


                                        165,657.96


                                        0.03

                                        8


                                        同業存單






                                        9


                                        其他







                                        10


                                        合計


                                        165,657.96


                                        0.03



                                        5.5 報告期末按
                                        公允價值占基金資產凈值比例大小排序
                                        的前五名債券投資明細


                                        序號


                                        債券代碼


                                        債券名稱


                                        數量(張)


                                        公允價值
                                        (

                                        )


                                        占基金資產凈值比例(
                                        %



                                        1


                                        123104


                                        衛寧轉債


                                        1,404


                                        165,657.96


                                        0.03




                                        5.6 報告期末按
                                        公允價值占基
                                        金資產凈值比例大小排序
                                        的前

                                        名資產支持證券
                                        投資明細


                                        注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。



                                        5.7 報告期末按
                                        公允價值占基金資產凈值比例大小排序

                                        前五名貴金屬
                                        投資明



                                        注:本基金本報告期末未持有貴金屬投資。



                                        5.8 報告期末按
                                        公允價值占基金資產凈值比例大小排序
                                        的前五名權證
                                        投資
                                        明細


                                        注:本基金本報告期末未持有權證。


                                        5.9 報告期末
                                        本基金投資的股指期貨交易情況說明


                                        5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細


                                        公允價值變動總額合計(元)



                                        股指期貨投資本期收益(元)



                                        股指期貨投資本期公允價值變動(元)





                                        注:本基金本報
                                        告期末未投資股指期貨。



                                        5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策


                                        本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍
                                        的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整
                                        的交易成本。



                                        5.10 報告期末
                                        本基金投資的國債期貨交易情況說明


                                        5.10.1 本

                                        國債期貨投資政策


                                        本基金根據基金合同的約定,不允許投資國債期貨。


                                        5.10.2 報告期末
                                        本基金投資的國債期貨持倉和損益明細


                                        公允價值變動總額合計(元)



                                        國債期貨投資本期收益(元)



                                        國債期貨投資本期公允價值變動(元)





                                        注:本基金本報告期末未投資國債期貨。



                                        5.10.3 本

                                        國債期貨投資評價


                                        本基金本報告期末未投資國債期貨。




                                        5.11 投資組合報告附注


                                        5.11.1 申明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案
                                        調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。



                                        本報告編制日前一年內,本基金持有的“博騰股份”的發行主體重慶博騰制
                                        藥科技股份有限公司(以下簡稱“公司”),由于存在未及時披露關聯方非經營
                                        性資金占用的關聯交易情況、定期報告存在虛假記載和重大遺漏情況等違法事
                                        實,中國證監會重慶監管局于2021年5月14日對公司作出警告,并處以30萬
                                        元罰款的行政監管措施(中國證券監督管理委員會重慶監管局行政處罰決定書
                                        [2021]1號)。博騰股份為本基金跟蹤標的指數的成份股。




                                        基金管理人將密切跟蹤相關進展,遵循價值投資的理念進行投資決策。




                                        本基金持有的其余9名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,或
                                        在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。



                                        5.11.2 申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。



                                        報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。




                                        5.11.3 其他資產構成


                                        序號


                                        名稱


                                        金額(元)


                                        1


                                        存出保證金


                                        67,891.32


                                        2


                                        應收證券清算款


                                        234,275.48


                                        3


                                        應收股利





                                        4


                                        應收利息


                                        7,494.73


                                        5


                                        應收申購款


                                        807,611.78


                                        6


                                        其他應收款





                                        7


                                        待攤費用





                                        8


                                        其他





                                        9


                                        合計


                                        1,117,273.31




                                        5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細


                                        注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。



                                        5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明




                                        5.11.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明


                                        注:本基金本報告期末指數投資前十名股票中未持有流通受限的股票。



                                        5.11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明


                                        金額
                                        單位:人民幣元


                                        序號


                                        股票代碼


                                        股票名稱


                                        流通受限部分的
                                        公允價值(元)

                                        占基金資產凈
                                        值比例(%)

                                        流通受限情況說明

                                        1


                                        688656


                                        浩歐博


                                        74,335.62


                                        0.01


                                        新股限售


                                        2


                                        300957


                                        貝泰妮


                                        50,943.23

                                        0.01


                                        新股限售


                                        3


                                        300919


                                        中偉股份


                                        44,664.20

                                        0.01


                                        新股限售




                                        5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分。



                                        因四舍五入原因,投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存
                                        在尾差。














                                        §6 開放式基金份額變動

                                        單位:份


                                        報告期期初基金份額總額


                                        304,175,005.58


                                        報告期期間基金總申購份額


                                        87,989,677.78


                                        減:
                                        報告期期間基金總贖回份額


                                        138,752,791.63


                                        報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以“
                                        -
                                        ”填列)





                                        報告期期末基金份額總額


                                        253,411,891.73









                                        §7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況

                                        7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況


                                        單位:份


                                        報告
                                        期期初管理人持有的本基金份額





                                        報告
                                        期期間買入
                                        /
                                        申購總份額





                                        報告
                                        期期間賣出
                                        /
                                        贖回總份額





                                        報告
                                        期期末管理人持有的本基金份額





                                        報告
                                        期期末持有的本基金份額占基金總份額比例(
                                        %








                                        7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細


                                        注:本報告期本基金的管理人未運用固有資金申贖及買賣本基金。






                                        §8 影響投資者決策的其他重要信息

                                        8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
                                        20%
                                        的情況


                                        注:本基金本報告期無單一投資者持有基金份額達到或超過
                                        20%
                                        的情況。



                                        8.2 影響投資者決策的其他重要信息


                                        一、本報告期,根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資
                                        基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息
                                        披露管理辦法》和《存托憑證發行與交易管理辦法(試行)》等法律法規的規定
                                        和基金合同的約定,經與基金托管人協商一致,基金管理人決定自
                                        2021

                                        3




                                        9
                                        日起,在本基金投資范圍中增加存托憑證,并對基金合同及托管協議的相應條
                                        款進行修訂。具體可參見基金管理人于
                                        2021

                                        3

                                        6
                                        日發布的《富國基金管理
                                        有限公司關于旗下由中國銀行股份有限公司等基金托管人托管的部分基金投資
                                        范圍增加存托憑證
                                        、增加
                                        C
                                        類基金份額并相應修訂基金合同及托管協議的公告》
                                        及修訂后的基金合同、托管協議。



                                        二、本報告期,根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資
                                        基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證
                                        券投資基金信息
                                        披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作指引第
                                        3

                                        ——
                                        指數基金指引》(以
                                        下簡稱

                                        《指數基金指引》


                                        )等法律法規的規定和基金合同的約定,經與基金
                                        托管人協商一致,基金管理人決定自
                                        2021

                                        3

                                        31
                                        日起,對本基金的基金合同
                                        及托管協議的相應條款進行修訂,增加《指數基金指引》規定的相關內容
                                        。具體
                                        可參見基金管理人于
                                        2021

                                        3

                                        30
                                        日發布的《富國基金管理有限公司關于旗下
                                        部分基金修訂基金合同及托管協議的公告》及修訂后的基金合同、托管協議。






                                        §9 備查文件目錄

                                        9.1 備查文件目錄


                                        1、中國證監會批準設立富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(LOF)
                                        的文件

                                        2、富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(LOF)基金合同

                                        3、富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(LOF)托管協議

                                        4、中國證監會批準設立富國基金管理有限公司的文件

                                        5、富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(LOF)財務報表及報表附注

                                        6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告


                                        9.2 存放地點


                                        中國(北京)自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27-30層

                                        9.3 查閱方式


                                        投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

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